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安诚数盈创始人毛煜春在2018上海证券臻贵客户答谢会上的讲话

安诚数盈创始人毛煜春 在2018上海证券臻贵客户答谢会上的讲话

2018年3月10日,上海证券携手海证期货在杭州三立开元名都大酒店举办了“迎接私募新格局-2018上海证券新春臻贵客户答谢会”,安诚数盈创始人之一-毛煜春在会上发表了讲话:

安诚数盈创始人毛煜春 在2018上海证券臻贵客户答谢会上的讲话

开场

各位领导,各位嘉宾,各位上海证券的朋友们,大家下午好。非常感谢上海证券的邀请,我非常荣幸,能作为私募的代表,在这里致辞,并进行一个简短的交流,谈谈我们作为一家发展了三年的私募的感悟。

我来自浙江安诚数盈投资管理有限公司,安诚数盈是一家量化交易公司。有相当一部分的量化交易公司的创始人有着很类似的背景,大家都是本世纪初出国留学,多是理工科专业,在国外的金融机构从业若干年,短的3-5年,长的8-10年,最后选择回国创业。我和我的合伙人王锋博士也是在这样一个大背景下,回到我们杭州开始了私募历程。

启程

安诚数盈是一家2015年3月份成立的年轻私募。站在这个时点上成立的公司,我要说我很荣幸的看到了,经历了三年里中国市场的巨大变革。我看到的,是2015年市场的繁荣和伴随繁荣而来的量化交易大发展,一个量化交易公司的规模,可以在短短2-3年内从无到有,冲到100亿。而我们经历了的,是因为股指限仓、程序化接入被暂停而带来的量化交易的两年寒冬。

安诚数盈2015年3月份成立,9月份发行的第一支产品,恰好是股指期货限仓之后。可以说没有经历过容易的市场行情。回顾自安盈开始发行产品后的两年半,我们所经历的和很多量化公司经历的非常相似。这2年多的时间并不是一个好赚钱的时间段,无论是给客户赚钱,还是给公司赚钱,都有各种困难。股灾、熔断、限仓、对冲策略基差贴水、供给侧改革以及大小盘股票2017年的风格迥异的表现,这些都是确实存在的困难。

积淀

作为一个公司,在这个时候选择去做什么就变得非常重要。我们选择去做一些不赚钱的苦活累活,去挖一个公司的地基,能把根基打牢,才能把楼修高。

量化交易是一个昂贵的交易,一个私募要养一个相当庞大的团队,相当有实力的IT队伍才能保证其顺利运行。我们的人员构成,和一个软件公司差不多。量化交易是一个系统工程,系统工程缺少任何一个环节都不能有效地工作。在过去两年多的时间,我们做的最重要的一件事情就是构建了我们的体系。从数据的采集开始,我们从数据提供商,到期货公司的现货数据,再到我们自己扒取的网络数据,这些数据构成了我们相对完善的数据库,而这个数据库是所有策略研发的基础。我们构建了完善的量化回测平台,可以用交易所tick级别的数据进行回测,相当于在自己公司自建了一个交易所,可以进行较为真实的模拟仿真交易。无论是超短线策略,还是中长期策略,我们都能模拟回测。这套系统大大提高了我们模型的置信度和开发效率。我们自己构建了交易平台,目前已经完成了6家券商的合作,预计今年还将接入6家券商,实现我们主要合作伙伴交易产品的全自动交易。

以上工作,都是苦活累活不赚钱的活,但是这些都是一家量化公司未来发展的地基。过去两年,我们也做了大量的团队工作。公司目前的策略研发和IT研发人员数达到25人,团队稳定,我们2015年招进来的量化策略分析师和IT开发人员目前都还在职,这在一个流动性较大的行业是不多见的。过去的两年多的时间,我们的努力也获得了一点点的回报,规模上,从15年底1亿元,到16年底8亿元,到17年底16亿元,今年我们的目标是持续稳定增长到30亿元。2016年我们荣幸地拿到了多策略金牛奖,2017年我们的业绩,特别是新推出的量化多头业绩也受到了客户的认可。我们的市场份额也不断增加。我们现在每天的交易量达交易所的千分之一,今年年底我们的目标是达到千分之三。

感 谢

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